偉そうな事を言っておきながらわずか1日で収益率20％台に逆戻り。20日の手は検証する必要がありそう。売買譜（チャンピオンシップ参加者だけの限定サイトで、毎日自分のトレード履歴を確認できる）を見ると1勝4敗。先物の売買単位で見ると、14枚張って勝ちが3枚で敗けが11枚。情けない。チャートを見ると東京白金の後場は典型的なＢＯＸ相場。ボリバンの＋2σで売り−2σで買えばよいだけの話である。しかし実際は逆の行動に出たわけだ。と言うのは白金の、特に15時以降は、上にせよ下にせよ特に派手に動く傾向が強い。それを狙おうとしてことごとく裏切られた。
対処法は一つだけあった。ＡＤＸをもっと慎重に見るべきであった。後場のほとんどの時間帯で2本のＤＩよりＡＤＸの方が下に位置している。もちろんそんなことは解っていた。それでなぜ失敗したのか。フライングである。ＦＪ誌05年7月号では、「ＡＤＸが20未満のときはオシレータを使う」と書いてある。ワイルダーの原著では「ＡＤＸＲが20以下ではトレンドフォローには適していない」とある。20日はきれいなノーマルデイだった。
相場は寄付きから大引けまでずっと一方向にトレンドが続くことはあまりない。その間、相当の時間は「もみあい」である。この日の課題は「もみあい」期にどう収益を確保するか、と言う問題を突きつけた。これに解答しなければ。
ただ、こんなことがあったにもかかわらず、タイコム証券のＨＰを見ると週間伸び率ランキングでは、以外にも3位に入っていた。理由はおそらく二つ。一つは他の参加者ももみ合い局面を収益化するのに苦労したと言うこと。もう一つは、確かに負けは11枚あるが、1枚あたりの損失額が小さいこと。ストップロスを予めセットしていたわけではないが、頭の中で「幾ら逆行したらロスカット」と決めていたので、それを励行したのが不幸中の幸いであった。
